A 股市场的市场、规模,跟价值三因子是决定中国 A 股股票收益率的重要因子。基于袁宇教授、Robert F. Stambaugh教授和刘佳楠教授的文章 “Size and Value in China”里提出的“三因子模型构建方法”。全市场,规模,跟价值因子历史业绩信息如下表。
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China Three Factors, CH-3, monthly, updated to 2024 Mar (paper, data appendix, data)
China Three Factors, CH-3, daily, updated to 2024 Mar (data)
China Four Factors, CH-4, monthly, updated to 2024 Mar (data)
China Four Factors, CH-4, daily, updated to 2024 Mar (data)
China Six Size Value Portfolios, updated to 2024 Mar (data)