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A 股市场三因子业绩表现

A 股市场的市场、规模,跟价值三因子是决定中国 A 股股票收益率的重要因子。基于袁宇教授、Robert F. Stambaugh教授和刘佳楠教授的文章 “Size and Value in China”里提出的“三因子模型构建方法”。全市场,规模,跟价值因子历史业绩信息如下表。

  • 图1
  • 图2
  • 图3

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China Three Factors, CH-3, monthly, updated to 2024 May (paper, data appendix, data)

China Three Factors, CH-3, daily, updated to 2024 May (data)

China Four Factors, CH-4, monthly, updated to 2024 May (data)

China Four Factors, CH-4, daily, updated to 2024 May (data)

China Six Size Value Portfolios, updated to 2024 May (data)